这个数据是通过简单算法近似模拟估算出机构、散户的资金流入流出，很多时候估算误差比较大，不太真实，但这已经是我们能获取到最接近实际情况的数据了。
这个数据包含了股票上市第一天至今每天的开高收低价格，还有每天的资金流数据，像散户买入金额、散户卖出金额、机构买入金额、机构卖出金额等等，非常完备。
具体算法可以看“我的群文件里面好像有”有详细讲解。
既然思路是散户总是错的，要反着抄，理论上就是散户集中买入的股票赶紧卖出，散户集中卖出的股票就买入，这本来是个不错的多空策略。
但考虑到A股目前没法在个股上自由做空，所以只能做单边做多策略，也就是当散户大量卖出某个股票时，我们去买入它。”
老大聂华皱了皱眉，问道：“那具体考察什么指标呢？”
叶回舟端起酒杯，轻抿一口，说道：
“主要考察散户卖出金额占当天成交额的比例。
这个比例越高，说明股票被散户卖出得越多。
我们统计了这个指标很高，也就是散户疯狂卖出的股票在未来一天、三天、五天的收益表现。
结果发现，当散户卖出金额占比超过60%、70%、80%之后，它未来一天、三天、五天的上涨概率非常高，胜率高达70%，对应的平均涨幅也很惊人。”
老三杨晨眼睛一亮，说道：“听起来很不错啊，那按照这个结果交易就能赚钱了？”
叶回舟摇摇头，无奈地笑道：
“哪有那么简单。光有这个统计结果，还不能帮我们赚钱。
真要实际交易，会遇到一堆问题。
比如说，知道散户卖出金额占比高的股票未来会涨，准备100万资金，某天收盘后发现有三只股票散户卖出额占比超过60%，第二天开盘是不是就用100万均仓买入这三只股票呢？
假设这么做了，第二天收盘又发现有5只股票满足条件，可手上没钱买了，怎么办？是卖掉手上三只股票去买新的五只，还是直接忽略？
再说，买的股票什么时候卖？有没有明确卖出点？
要是当天没有股票散户卖出占比超过60%，又该怎么操作？
或者当天有500只股票满足买入条件，但只有100万，不可能都买，又该如何选择？”
老大聂华思索片刻，说道：“确实，把统计规律转化成可实操策略，中间的细节问题太多了。”
叶回舟点点头，接着说道：
“所以，我们把这类策略称为事件策略。
当股票满足某种条件，就触发定义好的事件，比如散户占比超过60%，还有发布净利润预告预增100%、被分析师上调评级、上新闻联播、达到特定技术指标状态等，都算事件策略，可以统一量化分析。
这些事件的共性是，明天有多少只股票触发事件完全未知，可能是零只，也可能几千只，可能几个月没事件触发，也可能每天都有。
面对这些情况，我们的做法是，先把操作资金分成N份，我把100万分成了三份，每份大概33万。
选一天作为第一天开始实盘交易，这天收盘后拉最新数据，算出每个股票散户卖出占比，选出大于60%的股票，从高到低排序，只选取前三只股票买入，资金量大的话也可以选前10只、20只。
选中三只股票后，第二天开盘用第一份33万资金均仓买入，每只股票约买11万，买入后固定持有三天，这期间不管股票涨跌都不操作，第三天收盘卖出。
第二天收盘再用最新数据算出散户卖出占比大于60%的股票并排序，第三天开盘用第二份33万资金买排名前三的股票。
要是前一天选的股票第二天开盘涨停买不进，就跳过，比如排名第一的涨停，就买排名第二、第三、第四的股票，保证买三只。
第三天收盘再算数据选股票，要是第四天开盘只有一只股票满足条件，就用33万买这一只，要是没有股票满足条件就空仓。
第四天收盘卖掉第一份资金持有的股票，不管盈亏，再计算选择满足条件的股票，第五天开盘用这份资金买入并再持有3天，其他资金也按这个规律循环操作。
这就是一个完整精确可执行的量化策略模式，我叫它事件策略。
这种策略专业量化机构用得不多，更适合个人散户操作习惯。”
老三杨晨听得入神，问道：“那按照这个策略交易，100万最后能变成多少钱啊？”
叶回舟笑了笑，说道：
“手工根本算不过来，这时候就体现出会编程的好处了。
可以用Python代码回测，代码我叫杨经理都准备好了，点击运行就行。
吃完饭到农庄里去叫杨经理给你们介绍，要讲的专业一些，可能跟我讲完全是两回事。”
说着，叶回舟拿出电脑，运行代码，屏幕上很快出现策略运行结果。
“看，图中橙色曲线就是策略表现，假设初始资金1块钱，从2007年运行这个事件策略到现在，1块钱能变成89块钱。
翻了89倍啊！
远远跑赢代表大盘的沪深300指数，绿色曲线就是沪深300指数，被压在下面都快看不见了。
这个策略年化收益高达33%，最大回撤35%，不算低，买入股票胜率57%，也就是买入任意一只股票，57%概率上涨，43%概率下跌。
这样的结果说明，从长期系统性来看，散户大量卖出的股票表现确实比较好。
但也不是任何时候都好，有几年明显是下跌趋势。
所以咱们也明白，任何量化策略都只求大概率胜率，没有哪个策略每个阶段表现都好。
别看这个策略翻了几十倍，但年化收益和最大回撤只能算正常水平，这种水平的策略我们不会直接用来实盘。
不过它是个很好的基础策略，是研究的好开端，可以在这个策略基础上，结合自己经验，以散户资金流出为核心数据，进一步优化，能得到更好结果。
我下面的杨经理的量化部门，正在实盘的一个子策略就是这么研究出来的，效果还不错。”
“哦，说说！”
叶回舟一边吃的臭豆腐，一边说道：
“他的量化策略，优化策略的思路很多。
比如为啥选散户卖出金额大于60%的股票，选大于70%、80%会不会更好，改个参数跑代码看结果就行。
还可以在原有策略基础上添加其他财务数据辅助选股，要求选中股票净利润增长率大于多少，基本面不能太差。
或者市盈率小于多少，估值不能太高。
又或者股价短期内不能涨太多，必须处于均线之下等等。
加上各种对股价未来上涨有利的条件，看看能不能让策略结果更好吧！”